Mindestsystemanforderungen. Um irgendwelche unserer Produkte zu betreiben, die Sie benötigen würden. Ein Intel x86 kompatibles CPU. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K.100MB Disk Space.32-Bit oder 64-Bit. Wenn Sie nicht sicher sind Was zu wählen - verwenden 32-Bit-32-Bit-Version funktioniert überall auf 32-Bit-und 64-Bit-Windows.64-Bit-Version erfordert 64-Bit-Windows und hat den Vorteil, in der Lage, mehr als 4 GB RAM verwenden, für Details Siehe Kompatibilitätsdiagramm Wenn Sie 64-Bit-Windows haben, können Sie beide Versionen in separaten Ordnern installieren und verwenden. Die herunterladbaren Versionen, die hier verfügbar sind, können verwendet werden, um Software kostenlos für bis zu 30 Tage zu bewerten. Keine Anmeldung ist erforderlich. Produktunterstützung. Wenn Sie irgendwelche erleben Probleme beim Herunterladen oder Installieren unserer Software oder wenn Sie Fragen zur Verwendung unserer Software haben, besuchen Sie bitte AmiBroker s Support Seiten. AmiBroker Versionen neueren als v6 00 sind nur für registrierte Kunden verfügbar Für weitere Informationen über die neuesten verfügbaren Versionen siehe News section. AmiBroker 6 00 Official Release. AmiBroker - technische Analyse und Charting-Programm, kostenlose Testversion nach dem Kauf der Lizenz wird es freigeschaltet werden, keine Neuinstallation erforderlich Universal Installer für beide Professional und Standard Editionen Das Setup enthält auch Add-on-Programme AmiQuote und AFL Code Wizard, so dass sie don T müssen separat heruntergeladen werden. Download 32-Bit-Version Download 64-Bit-Version. Version Nummer 6 00 2 6002 Release-Datum 8. Oktober 2015 32-Bit-Dateigröße 9MB 9.412.064 Bytes 64-Bit-Dateigröße 10MB 10,085,600 Bytes. AmiQuote 3 12 Offizielles Release. AmiQuote - schnelles und effizientes Zitat-Downloader-Programm, das Ihnen erlaubt, von kostenlosen Angeboten im Internet zu profitieren Wenn Sie AmiBroker bereits heruntergeladen haben, müssen Sie keine AmiQuote installieren, da es bereits vom AmiBroker Setup-Programm installiert ist. Download 32- Bit-Version Download 64-Bit-Version. Version Nummer 3 12 Veröffentlichungsdatum 1. April 2015 32-Bit-Dateigröße 100KB 104,072 Bytes 64-Bit-Dateigröße 123KB 125.448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - automatisiertes Trading Interface Add-On für Interactive Broker und AmiBroker, kostenlose Software 32-Bit-64-Bit-Windows-Version arbeitet sowohl mit 32-Bit - als auch mit 64-Bit-AmiBroker, siehe diese Software Diese Software ist ein Add-on für AmiBroker und benötigt AmiBroker, um zuerst installiert zu werden. Siehe Auto-Trading-Dokumente für Weitere Informationen. Version Nummer 1 3 8 Veröffentlichungsdatum 10. August 2010 Dateigröße 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn für AmiBroker ermöglicht das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an SMTP-Server, die eine SSL-sichere Verbindung erfordern Diese Software ist ein Add-on für AmiBroker und benötigt AmiBroker Zuerst installiert werden. Version Nummer 1 00a Erscheinungsdatum 31. März 2010 Dateigröße 343KB. AmiBroker Benutzerhandbuch im PDF-Format. Up-to-date Benutzerhandbuch ist im vollständigen Setup-Paket im HTML-Hilfe-Format enthalten Drücken Sie F1 Hilfe-Taste in AmiBroker, es ist durchsuchbar und hat eine Such-und Index-Funktionen Sie sollten diese Hilfe-Datei verwenden, nicht die PDF-unten Für den alleinigen Zweck des Druckens, wenn Sie benötigen Hardcopy aus irgendeinem Grund, die PDF-konvertierte Version wird hier zur Verfügung gestellt. Version Nummer 6 0 Veröffentlichungsdatum 8. Oktober 2015 Dateigröße 8MB 7,890,264 Bytes 1344 Seiten PDF file. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - ist ein Paket für CC-Entwickler, die es ermöglichen, eigene Indikator - und Daten-Plugin-DLLs zu entwickeln. Paket beinhaltet Header, CC-Samples für benutzerdefinierte Indikatoren und Daten DLLs Plan Zip-Datei. Download ZIP-Datei. Version Nummer 2 10a Erscheinungsdatum August 4, 2010 Dateigröße 531KB. Copyright 2017 Alle Rechte vorbehalten. Diese Website verwendet Cookies Durch das Durchsuchen dieser Website erklären Sie sich mit unseren Datenschutzplätzchen Politik ist eine Software-Entwicklungsgesellschaft und bietet keine Art von Investitionen oder Brokerage-Dienstleistungen in Finanzmärkten. Backtesting Interpretation Die Vergangenheit. Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Handel-System-Entwicklung Es wird durch die Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die würde Sind in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert sind, aufgetreten Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Fehler finden und Vertrauen gewinnen Ihre Strategie, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht war, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden. Die Daten und die Tools Backtesting können viele wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System Einige universelle Backtesting-Statistiken enthalten Gewinn oder Verlust - Netto-prozentualer Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in den Backtest enthalten waren. Volatility Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Averages - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittlich Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder ausgesetzt dem Markt. Ratios - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-bereinigte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch Backtesting-Software Wird zwei Bildschirme haben, die wichtig sind Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnisbericht Dies ist Wo Sie alle oben genannten Statistiken finden können Hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere durchzuführen Mehr-erweiterte Features Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler achten darauf, wenn sie Backtesting Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem a Gegebene Strategie wurde getestet Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Take Berücksichtigen das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Wenn zum Beispiel ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es in verschiedenen Sektoren nicht gut funktionieren. Wenn eine Strategie in der Regel auf ein bestimmtes Genre ausgerichtet ist Aktien, beschränken das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen, halten ein großes Universum für Testzwecke. Volatilitätsmaßnahmen sind äußerst wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu berücksichtigen Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe ausgesetzt sind, wenn Ihr Eigenkapital sinkt unter einen bestimmten Punkt Trader sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Backtesting-Software beinhaltet Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen, das bedeutet nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Belichtung kann Führen zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen Durchschnitt-Gewinn-Verlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsgröße und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion See Money Management mit dem Kelly Criterion Trader nützlich sein, die größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten reduzieren können Steigern ihre durchschnittlichen Gewinne und steigern ihre Gewinne-Verluste-Verhältnis. Eine nicht erwähnte Rendite ist wichtig, weil sie als Werkzeug zur Benchmarkierung eines Systems eingesetzt wird, das gegen andere Investitionsstätten zurückkehrt. Es ist wichtig, nicht nur die gesamte jährliche Rendite zu betrachten, sondern auch Um das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen Dies kann durch die Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte gleich oder weniger gefährden Ist sehr wichtig Viele Backtesting-Applikationen haben Input für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Marginanforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsregelungen, gleichbleibende Ausstiegsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr Die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ist es wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Leistungsergebnisse so hoch abgestimmt sind Die Vergangenheit, dass sie in der Zukunft nicht mehr so genau sind Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln nicht mehr verständlich sind Der Schöpfer. Backtesting ist nicht immer die genaueste Art und Weise, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen Manchmal Strategien, die gut in der Vergangenheit gut funktionieren nicht gut in der Gegenwart Vergangenheit Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Seien Sie sicher, Papierhandel ein System Das wurde erfolgreich zurückgezählt, bevor es live geht, um sicher zu sein, dass die Strategie in der Praxis immer noch zutrifft. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es helfen, Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, finden Alle technischen oder theoretischen Mängel, sowie Vertrauen in ihre Strategie, bevor sie auf die realen Weltmärkte Resources Tradecision - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. Backtesting können Sie Ihre Aktienhandel Strategie auf historische Daten zu untersuchen Bestimmen Sie, wie gut es in der Vergangenheit gearbeitet hätte Wenn Sie eine Strategie entwickelt haben, mit der Sie bereit sind, live zu gehen, hilft Ihnen die Backtesting-Funktion, zu verstehen, ob Ihre Methoden lebensfähig und potenziell erfolgreich sind. Wie funktioniert Backtesting Arbeit Wenn Sie ein erstellen Stock-Screening-Strategie, die alle notwendigen Kriterien enthält und das ausgewählte historische Jahr zum Vergleich, Backtesting gilt diese Informationen und simuliert Trades für jeden Matched-Aktie auf der Grundlage von jedem Tag des ausgewählten Jahres Alle passenden Aktien werden in Ihr virtuelles Portfolio gesetzt werden und alle, die nicht sind Wird ignoriert Auch wenn einige Bestände jedoch mit den Kriterien übereinstimmen, werden sie immer noch ignoriert, wenn es keine freien Positionen im Portfolio gibt. Trader geben in der Regel nicht eine große Anzahl von Aktien an ihr Portfolio, weil ihr Ziel ist, Risiken zu kontrollieren 20-30 Aktien in der Regel genügt Portfolio-Größe kann zusammen mit anderen Parametern während der Strategie-Erstellung angegeben werden. Auch wenn einige Bestände in der virtuellen Portfolio entsprechen, um Kriterien zu beenden, Stop-Loss, oder nehmen Profit-Zustand, wird die entsprechende Position geschlossen werden Benutzer können angeben Die Kriterien für die Schließung von Positionen In diesem Fall werden Aktien, die früher gekauft wurden, verkauft und werden in simulierten Trades reflektiert. Die Position wird dann geschlossen, die freie Stellen im Portfolio erlaubt. Der Trading-Simulator dauert einige Sekunden, um die Analyse durchzuführen Testergebnisse und eine Liste Der ausgeführten virtuellen Trades werden auf der Backtesting Report-Seite angezeigt. Manual Back-Testing Üben der Kunst des Trading. Manual Back-Testing Üben der Kunst des Trading. By James Stanley. Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit verbessert werden Erfahrung Dies ist oft, wo neue Händler scheitern Sobald diese Tatsache realisiert, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlung. Ich lernt zu handeln gewinnbringend wert meine Zeit. Meine selbst und viele andere Händler würde oder vielleicht genauer gesagt haben eine emphatische JA auf diese Frage, und Begonnen auf einen Lernprozess, um unsere Ergebnisse auf den Punkt, dass wir wollen Aber nicht jeder würde in diesem Boot. Die schwierige Sache über die Erfahrung, wenn der Handel ist die Tatsache, dass die gleiche Erfahrung kann uns Geld kosten Im Laufe der Jahre habe ich viele gehört Flippant behaupten ah, das ist Ihr Unterricht zu den Märkten Und das kann der Fall sein Aber es gibt andere Möglichkeiten, um Erfahrung in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Grain und Reis Händler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würde ein Element verwenden Des Papierhandels, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist dem Demo-Handel heute so ähnlich, wie wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielles Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie der Handel, Nein, denn es gibt keinen Liquiditätsanbieter am anderen Ende Ihres Trainings, der die ACTUAL-Ausführung durchführt, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Testing einer Strategie ist die Tatsache, dass es dauern kann Eine lange Zeit, um genug Ergebnisse zu bekommen, um eine Entschlossenheit für meine Strategien Konsistenz zu machen Wenn ich eine Strategie auf einer Tages-Chart testen will, kann es mir ein ganzes Jahr nur um ein paar Trades zu platzieren Und nach diesen wenigen Trades bin ich nicht sicher Ich wäre wohl genug mit der Strategie, um es zu leben, nachdem alle, nur ein paar Trades platziert wurden, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht. Dies ist, wo manuelle Back-Tests ins Spiel kommen kann Dies ist ein Manierismus in Die ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann Es ist wichtig, alle Back-Tests zu beachten, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, an einem einzigartigen Rückzug leiden und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt sich selbst replizieren muss Auf diese Weise vorwärts gehen Aber das ist nicht der Punkt des manuellen Rücktests Der Grund, warum ich den Test mache, ist, mich selbst zu trainieren, indem ich die Werkzeuge der zu testenden Strategie verwende, damit ich wissen kann, wie man den Ansatz am effektivsten einsetzt. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und fast jede Strategie, die ich handel. Schritt 1 Dress the chart. Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Testing ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in verwenden werden Die Strategie, die wir testen Für diese Illustration werde ich eine 89 Periode EMA und eine 13 Periode CCI verwenden Nachdem wir das Diagramm gekleidet haben, sind wir bereit zu gehen. Created von James Stanley. Step 2 Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit. Nachdem wir unsere Karte gekleidet haben, müssen wir in eine vorherige Periode auf dem Chart gehen. Hier ist das, dass ich mit der Preisaktion für die getestete Periode nicht vertraut sein möchte. Ich möchte, dass die Preise so nah wie möglich an der Dynamik eines echten Marktes liegen Ich möchte, dass dies unvorhersehbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Chart zu gelangen. Created von James Stanley. Step 3 Gehen Sie vorwärts in time. This Feature ist sehr vorteilhaft für Händler Das macht eine Menge manueller Back-Testing, aber oft unbekannt zu vielen Das hat mit den Vorwärts - und Rückwärts-Pfeilen auf deiner Tastatur zu tun. Wenn ich 1 Stunde zurückgehen wollte, kann ich einfach die Rückwärts-Pfeiltaste drücken, Einmal. Wenn ich also auf einem 4-Stunden-Chart tue, dann drücke die Vorwärts - oder Rückwärts-Pfeiltasten gleich vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einer Zeit. Dies ist ein äußerst bequemes Merkmal, das mir erlauben kann, ein zu durchqueren Weite Strecke auf dem Diagramm in einer kurzen Zeitspanne. An diesem Punkt möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich das mache, werde ich pausieren, und wir sind bereit, weiterzumachen Um Schritt 5.Schritt 4 Aufzeichnen der Ergebnisse. Dieser Schritt kann zwischen Trader zu Trader auf der Grundlage von Stil und Manierismus der Aufzeichnung zu verlassen Ich fordere alle neuen Händler oder die neue, um manuelle Back-Tests zu schreiben, jede dieser Trades, ob es sein wird Eine Zeitschrift, eine Tabellenkalkulation oder ein Trading-Log Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten. Wo würden Sie Ihren Stop. Wo würden Sie schauen, um Gewinne zu nehmen. Sie können alle diese Informationen aufzeichnen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie haben Gemacht Nach ein paar Trades, werden Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5 Spülen und Wiederholen. Wenn wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt weiter nach vorne gehen In der Zukunft eine Idee zu bekommen, wie es sich gelohnt hat Noch einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir weiter zum nächsten Handel gehen. Wir können das auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung fühlen Mit der Strategie, zum nächsten Schritt des Testens zu gehen Für manche Händler, die mit kleineren Waagen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich selbst, dann die Strategie auf einem Demokonto mit Live, Dynamik testen wird Preisgestaltung .--- Geschrieben von James B Stanley. To kontaktieren James Stanley, können Sie James auf Twitter folgen JStanleyFX. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. Wie Backtest Ihre Trading-Strategie korrekt. Many Erfolgreiche Händler teilen sich eine Gewohnheit sie backtest ihre Handelsstrategien Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Vorurteile, die in Ihre Backtesting kriechen können, und Wir werden sehen, wie die Auswirkungen dieser Biases zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading-System backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien postdictive Fehler, zu viele Variablen, oder nicht zu antizipieren drastische Änderungen in Der Markt Jeder dieser Fehler wird erklärt, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu lernen, wie man Bollinger Bands mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz nutzen, um Ihre Handelskanten zu erhöhen und sichere Gewinne mit Trading mit Bollinger Bands A Quantified Guide.1 zu sichern Postdictive Error. The postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur verfügbar nach der Tatsache, um Ihr System zu testen glauben oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht, einige zu machen Software ermöglicht es Ihnen, die heutigen Daten bei der Prüfung eines Handelssystems zu verwenden, das ist immer ein postdictiver Fehler, den wir nicht wissen, ob heute die Daten für die Vorhersage der Zukunft nützlich sind, aber wir wissen sicher, ob es bei der Vorhersage der Vergangenheit nützlich ist Möchten Sie nicht in der Lage sein, den Schlusskurs des GBP USD zu verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird. Natürlich würden Sie es definieren, aber leider ist diese Information für uns nicht verfügbar, bis der Tag vorbei ist , Können Sie ein System haben, das den Schlusskurs einbezieht, dann bedeutet dies offensichtlich, dass der Handel nicht eingeleitet werden kann, bis der Tag vorbei ist, sonst ist dies ein postdictiver Fehler Ein anderes Beispiel kann dazu beitragen, den postdictiven Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie eine Regel in Ihrem Handel haben System über die höchsten Preise, dann haben Sie einen postdictive Fehler Dies ist, weil die meisten Preise sind oft durch Daten, die später kommt, in der Zukunft definiert. Der Weg, um die postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass, wenn Sie Backtest ein System, das nur Informationen Das in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wird in Backtesting verwendet Mit manuellem Backtesting oder Backtesting mit Forex-Tester können Sie dies ganz einfach erreichen, aber mit automatisierten Backtesting kann der postdictive Fehler in Ihr Trading System schleichen.2 Zu viele Variablen Ist auch bekannt als die Grade of Freedom Bias Dies bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Trading Indikatoren in Ihrem Trading-System Es ist sehr möglich, kommen mit einem Handelssystem, das Vergangenheit Preisverhalten eines Währungspaar erklären kann In der Tat, Je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto einfacher wird es oft Das Problem kommt an, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden möchten. Wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während einer Zeitspanne sehr gut vorhersagen. Aber, Das ist alles System gut, denn in der Zukunft fällt das System auseinander. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler, sich in den Griff zu bekommen, aber es ist wahr Überlegen Sie, was William Eckhardt von den neuen Marktzauberern zu sagen hat Trading-Systeme, Im Allgemeinen sind die heiklen Tests, die Statistiker verwenden, um die Bedeutung von Randdaten zu quetschen haben keinen Platz im Handel Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Obviously warnt er gegen die Freiheitsfehler und schlägt vor, dass einfache Handelssysteme Sind eher zu Test Test der Zeit Dies ist absolut wahr. Einige der mächtigsten Trading-Systeme zur Verfügung stehen extrem einfach. Halten Sie dies im Auge, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Trading-System Die meisten Händler finden, dass mit Erfahrung , Werden sie wahrscheinlicher, die Ansicht zu begreifen, dass ein einfacheres Handel über einen komplexen Ansatz bevorzugt wird. Drastische Veränderungen im Markt. Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse vorwegzunehmen, die in der Zukunft auftreten werden. Es ist nicht wichtig, dass Sie nicht wissen, was Wird in der Zukunft passieren, weil Sie dies wissen, wird es Zeiten in der Zukunft geben, wenn sich die Märkte unregelmäßig verhalten werden. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Trading-System so gestaltet haben, dass es während dieser Zeiten funktionieren kann. Vielleicht können einige Beispiele dazu beitragen Als Saddam Hussein über das Wochenende gefunden wurde, reagierten die Devisenmärkte bei der offiziellen Eröffnung sehr drastisch. Als die globale Finanzkrise im September 2008 entstand, haben die meisten Währungspaare mit viel mehr Volatilität gehandelt als seit Jahren gesehen Werden unerwartete Ereignisse in der Zukunft sein, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, also das Beste, was du tun kannst, ist vorbereitet Wie machst du dich auf das Unerwartete vorzubereiten Betrachten Sie diese einfachen Lösungen.1 Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste Wenn Ihr Backtesting ein Maximum zeigt Verlust von 5000, übernehmen einen maximalen Verlust von 10.000 Werden Ihre Trading-Systeme immer noch unter diesen Bedingungen rentabel sein.2 Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Risiko für jeden Handel Denken Sie daran, dass auch diese Höhe des Risikos wahrscheinlich überschritten werden Wenn Sie sich entschieden haben, zu riskieren 1 auf jedem Handel, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft, können Sie in einem Handel und ein unerwartetes Ereignis auftreten, und Ihr Handel wird nicht verlieren 1, sondern statt 5 wird verloren.3 Sie sollten einen Notfallplan gesetzt haben Up Das heißt, wie wirst du einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und du kannst nicht auf dein Konto zugreifen. Zum Beispiel, was passiert, wenn deine Handelsplattform unzugänglich ist und du verzweifelt aus einem Handel willst. Die meisten Broker bieten den Händlern eine Telefonleitung an Haben Sie die Telefonnummer.4 Haben Sie eine maximale Risiko-Ebene gesetzt Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, bedeutet dies, dass Sie sein werden Riskiere 7 deines Kontos oder hast du dich auf ein maximales Risiko gesetzt, um zu sagen, 3 Wenn man bedenkt, dass das Unerwartete auftreten wird, sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko für jene Zeiten haben, in denen Sie mehrere offene Trades haben.5 Was ist das Maximum Drawdown Betrag des Geldes Ihr Trading-System verliert über einen längeren Zeitraum, die Sie bereit sind zu tolerieren Halten Sie im Auge, dass Sie und Sie sind nicht allein sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie widerstehen können, ist es wichtig, realistisch zu sein Wenn Sie verlieren 30 von Ihrem Konto werden Sie aufhören zu verkaufen Was ist, wenn Sie 50 verlieren oder wenn Sie sehen, 70 Ihres Kontos verschwinden Wieder ist der beste Weg, um für Drawdowns zu planen, um umfangreiche Backtesting zu finden, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading-System Erfahrungen und dann planen für noch schlimmere Drawdowns in der Zukunft. Anticipating drastische Veränderungen in den Märkten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So, Sie wissen, dass erfolgreiche Händler teilen diese Gewohnheit sie Backtest ihre Handelsstrategien Sie wissen, dass Backtesting Trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren Sie kennen auch mehrere Möglichkeiten der Einbindung von Backtesting in Ihre Trading-Regime Und Sie wissen, über die Fallstricke, was zu beachten, wenn Sie Backtesting, so dass Sie das Beste aus dem Prozess Aber, Was genau, werden Sie aus dem Backtesting Ihr Trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen der Backtesting. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Forex Trader und Geld-Manager für einen privaten Forex-Fonds Darüber hinaus ist Walter die Co - Gründer einer Ressource für Forex Trader Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail erreicht werden.
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