Hedge-ringtriangularbasket Ich habe heute an einige Hedge-Ideen gedacht. Ich weiß, dass es etwas gibt, das Hecken-Ring anruft, der mehr als 2 Paare enthält, um sich gegenseitig abzusichern. Ich habe etwas gelesen (nicht remeber waren), dass diese Art von Ringen am besten mit AUDUSD beteiligt ist. Sowieso. Ich kann keine Links zu einigen dieser Systeme finden. Würde mir jemand bitte mir helfen, ich habe nicht nur in diesem Forum gesucht, aber ich kann einfach keine Flossen irgendwelche. Maby Ich gebe falsche Wörter in das Suchfeld ein. Gut. Noch eine Frage. Diese Art von Heckenringen sind sie nur für den Swap verwendet oder ist es möglich, dass es sich für Sie bewegen kann, so dass die Ausbreitung ist nicht nur überwindet, aber Sie sogar am Ende mit Gewinn in Pips Vielen Dank, aber diese Art von Hecke ist Nicht was ich aksing für. Diese Art von Swap-Hecke, die ich schon mache. Ich will jetzt meine Hecke austauschen und etwas anderes ausprobieren. Aber ich will mehr Vorschläge. Soweit Hedging korrelierte Paare Besorgnis erregen, sind die sichersten Paare zur Absicherung eurusd und usdchf, obwohl niedrige Volatilität und weniger Swap-Gewinn, die sind die sicherste. Sie können gbpusd zu den 2 Währungspaaren hinzufügen, die ich für ein wenig mehr Volatilität erwähnt habe. Ich persönlich verstecke nicht die 3 Hauptpaare, weil manchmal 1 von diesen Paaren aus der Strecke gehen und die Hecke weg sein wird, wie das, was während Mitte März geschah, das Kabel (gbpusd) war nach Norden, aber der Euro (eurusd) War nur tagelang und swissy (usdchf) war nach Süden. Es ist völlig aus der Hecke. Es ist auch sehr wichtig, bei der Absicherung auf Grundlagen zu achten. Wenn Sie gehört oder Informationen gefunden haben, die den Handel tragen, ist das Abwickeln (wie am 23. Februar, die globalen Finanzturbulenzen), die Hedging zu stoppen. Vielen Dank für Ihre Eingabe. Vielzweck EA Roboter Forex - Arbitrage Hedge Multi Pairs - Download YOEL.3.10 von Forexmu für Experiment und Lernen Begleiten Sie uns Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Triangular Arbitrage beinhaltet die Verrechnung von Transaktionen in drei Forex-Währungen, um eine Marktinitiative zu nutzen Ein theoretisches Risiko-Freihandel. In der Praxis gibt es ein beträchtliches Ausführungsrisiko bei der Verwendung einer dreieckigen Arbitrage - oder Tri-Arb-Strategie, die es schwierig machen kann, für Einzelhändler zu profitieren. Allerdings kann ein Wissen über dreieckige Arbitrage-Mechanik ermöglichen Forex-Händler zu verstehen, wie Marktpreise selbstregulieren. Darüber hinaus kann dieses Verständnis zu einer Strategieentwicklung führen, die vom Handelshändler ausgenutzt werden kann und in den Bereich der statistischen Arbitrage späht. Das Konzept der dreieckigen Arbitrage bezieht sich auf, aber unterscheidet sich von stat arb oder Paarhandel. Die mit zwei oder mehr Währungspaaren umgehen können. Bei einem Retail-Forex-Niveau werden die Währungspreise in Währungspaaren notiert. Dies ist signifikant, weil eine einzelne Forex-Transaktion tatsächlich zwei Währungen in einer Rate enthält. Ein Einzelhandel Forex Trader nicht tatsächlich kaufen oder verkaufen jede physische Währung, sondern kauft oder verkauft einen Cross-Rate, die angeblich die Kosten für den Kauf oder Verkauf von einer Währung zu anderen darstellen soll. In der Praxis, weil keine physische Währung die Hände wechselt, ist der Handel mit einem Währungspaar ähnlich dem Handel einer Aktie oder einem anderen Finanzinstrument, bei dem der Börsenkurs ausführbar ist, und der Gewinn oder Verlust wird durch die Aufwertung des Instruments nach dem Kauf oder der Abschreibung des Instruments bestimmt Verkauf abzüglich Transaktion und tragen Kosten. Tri Arb Ring Beispiel Ein Beispiel für einen dreieckigen Arbitrage Ring ist US Dollar (USD), Britisches Pfund (GBP) und Euro (EUR). Die Währungspaare, die an einer solchen Arbitrage-Chance beteiligt sind, sind EURUSD, GBPUSD und EURGBP. Beachten Sie, dass diese Paare als algebraische Formel mit einem Zähler und einem Nenner gedacht werden können. Der Zähler in EURUSD ist der Euro oder EUR, während der Nenner in diesem Paar der US-Dollar (USD) ist. Diese Gleichung arbeitet auf EUR geteilt durch USD. Diese drei Währungspaare bilden einen Tri-Arb-Ring. Mit der dreieckigen Arbitrage-Formel ist es möglich, synthetische Währungspaare von den beiden anderen Paaren in einem Ring zu erzeugen. Zum Beispiel EURUSD GBPUSD EURGBP. Rückruf von der Grundalgebra, dass, wenn zwei Fraktionen multipliziert werden, identische diagonale Werte durchgestrichen oder eliminiert werden können. In diesem Fall befindet sich GBP im Zähler des GBPUSD-Paares und GBP befindet sich im Nenner des EURGBP-Paares. Wenn diese beiden Paare multipliziert werden, hebt der GBP im Zähler den GBP im Nenner auf und EURUSD bleibt übrig, so dass die Gleichung auf EURUSD (GBP) USD EUR (GBP) EURUSD beschließt. (Der GBP in Klammern storniert). Um diesen Ring zu beenden, können auch synthetische Paare für GBPUSD und für EURGBP erstellt werden. GBPUSD GBP EUR EUR USD. Es gibt kein Paar für GBPEUR, so dass das Paar EURGBP mathematisch invertiert wird, indem man 1 durch das Paar so teilt: GBPEUR 1 (EURGBP). In diesem Beispiel heben sich die EUR im Nenner und in den Zählern gegenseitig auf und die Formel verlässt GBPUSD GBP (EUR) (EUR) USD GBPUSD. Die dritte Formel ist EURGBP EUR USD USD GBP. Wieder gibt es kein USDGBP, so dass GBPUSD umgekehrt wird, indem man 1 nimmt und es durch das Paar als EURGBP EUR (USD) 1GBP (USD) teilt. Brüche im Nenner werden invertiert und multipliziert, wobei EUR (USD) (USD) GBP EURGBP zurückgeht. Auf diese Weise ist es möglich, ein synthetisches Paar aus einem gültigen Dreieck oder Ring für jedes der darunter liegenden Paare zu schaffen. Um die synthetischen Paare wiederzuholen: Praktische dreieckige Arbitrage Wenn diese Formel gezeichnet ist, werden Sie feststellen, dass sie sich ungefähr um Null herum bewegt, aber manchmal hat ernsthafte Ausflüge von diesem Wert. Das Spielen der Abweichungen für die Reversion ist ein Spiel der schnellsten der schnell und wirklich ist nicht ein erreichbares Ziel für Einzelhandel Forex Trader, die durch einen Forex Dealer (auch als Market Maker oder Eimer Shop bekannt). Der Versuch, diese Art von dreieckigen Arbitrage auf Einzelhandel Forex Broker ist in der Regel in Kundenvereinbarungen entmutigt und wird in der Regel dazu führen, dass der Broker Umsetzung Gegenmaßnahmen von erhöhten Schlupf, langsame Füllung und manchmal keine Füllung überhaupt. Weil diese Art von risikofreien tri arb extrem zeitempfindlich ist, reicht auch eine geringe Verzögerung bei der Auftragsvergabe aus, um jeglichen potenziellen Gewinn aufzuheben. Gewinne aus einer dreieckigen Arbitrage-Strategie sind klein, aber im Einklang mit denen, die am schnellsten zu erkennen und auf das Ungleichgewicht zu handeln sind. Aber es ist erwähnenswert, dass in der Praxis Triangular Arbitrage ist ein wichtiges Ausführungsrisiko. Ein klares Problem mit der praktischen Umsetzung dieser risikofreien Strategie. Es gibt möglicherweise einige Möglichkeiten auf Forex ECNs, aber das bleibt ein Spiel der schnellsten so Latenz und Colocation spielen eine große Rolle bei der Bestimmung, wer von dreieckigen Arbitrage Chancen profitiert. Dreieckiges Arbitrage-Berechnungsbeispiel Ein Beispiel mit drei Preisen folgt: Mit der obigen Formel (EURUSD - EURGBP GBPUSD 0) haben wir: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0, was sich auf -0.000237755 0 vereinfacht. Es besteht eindeutig eine kleine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Gleichgewichtspreis von null und Der tatsächliche Preis von -0.00024 (gerundet). Da jedoch drei Paare beteiligt sind, kann die Diskrepanz von 2,4 Pips nicht überwunden werden, wenn alle drei Paare für eine vermeintliche risikofreie Transaktion abgewickelt werden. Als Käufer in einen Markt kommen und bieten und Angebote nehmen, wird dieses Währungspaar aus dem Gleichgewicht mit den anderen geschoben. Das Währungspaar kann in einer von zwei grundlegenden Weisen wieder ins Gleichgewicht kommen. Entweder das Währungspaar, das aus dem Gleichgewicht ist, kann in das Gleichgewicht zurückgezogen werden, oder eines oder beide der beiden anderen Paare können Arbitraged sein, um das Gleichgewicht wieder in die Triade zu bringen. Welches Paar ist aus dem Gleichgewicht Eine gemeinsame Frage ist zu fragen, wie zu sagen, welches Paar ist aus dem Gleichgewicht in einer dreieckigen Arbitrage Situation Eine mögliche Lösung ist es, die synthetischen Paare, die die Tri Arb Wir wissen, dass EURUSD EUR GBP GBP USD. Wenn die Zahlen ausgearbeitet sind, schließen wir, dass: 1.4169 lt 1.417138. Oder dass der EURUSD (1.4169) niedriger ist als der synthetische EURUSD (1.417138). Dies kann darauf hindeuten, dass EURUSD gegenüber den beiden anderen Paaren unterbewertet ist. Beachten Sie, dass aus dem Gleichgewicht nicht automatisch bedeutet, dass zukünftige Re-Balancing zu EURUSD Preis steigen wird, obwohl es dazu führen kann, dass EURUSD von Arbitrageurs gekauft wird. Es ist auch möglich, wenn eine ausreichende Versorgung von EURUSD für die Preise weiterhin gegenüber den anderen sinkt oder nicht so schnell aufsteigt (in einem Aufwärtstrend), sondern dass die beiden anderen Paare die unterbewerteten EURUSD einholen, um die Dreieck im Gleichgewicht Ausgehend von den anderen zwei synthetischen Währungspaaren sehen wir, dass in diesem Fall GBPUSD höher ist als sein synthetisches. Und schließlich: EURGBP EUR USD USD GBP oder 0,8821 gt 0,881952, was darauf hinweist, dass EURGBP auch höher als sein synthetischer Wert ist. Dreieckige Arbitrage-Strategie Zusammenfassung Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass EURUSD niedriger ist als ihr synthetisches Währungspaar, während sowohl GBPUSD als auch EURGBP höher sind als ihre synthetischen Währungspaare. Unter der Annahme, dass die synthetischen Währungspaare einen wahren oder tatsächlichen Wert darstellen, wäre es dann offensichtlich, dass: EURUSD unter dem Wert von 1.4169 - 1.417138 -0.00024 oder -2.4 Pips liegt. GBPUSD ist überbewertet 1.60655 - 1.60628 0.00027 oder 2.7 Pips EURGBP wird überbewertet 0.8821 - 0.881952 0.000148 oder 1.48 Pips Wenn also ein dreieckiger Arbitrage-Handel eingeleitet wurde, um auf den Null-Mittelwert zurückzukehren, würde EURUSD gekauft werden, während GBPUSD und EURGBP verkauft werden würden. Nach der Inspektion der Größenordnung der Diskrepanz ist es klar, dass GBPUSD mehr aus dem Gleichgewicht ist als die beiden anderen Paare (wenn auch nur etwas mehr als EURUSD aus dem Gleichgewicht ist), so kann es sein, dass GBPUSD wird zuerst zurückgebracht werden Linie. Oder es kann sein, dass GBPUSD am meisten anfällig für eine mittlere Reversion ist, um die Triade wieder in Einleitung zu bringen. Es muss daran erinnert werden, dass die Preise in der obigen Abbildung keine Bidask-Preise sind und als solche die wahrgenommene Gelegenheit viel kleiner (oder nicht - Existent) als beschrieben. Die nächste Frage zu beantworten bezieht sich auf die Größe der einzelnen Währungspaar zu handeln. Der anfängliche Instinkt könnte darauf hindeuten, dass gleiche Größen gegeneinander ausgleichen würden, aber das ist nicht richtig. Im nächsten Teil Ill zeigen Ihnen warum. In dem Artikel Triangular Arbitrage Lot Größe bespreche ich, wie die drei Währungspaargrößen zu bestimmen, wenn man versucht, eine perfekte Hecke in einem dreieckigen Arbitrage-Szenario zu erstellen. Überprüfen Sie auch, wie Sie Triangular Arbitrage mit Bid Ask Quotes berechnen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Ausgangspunkt, um das Konzept der Arbitrage auf Strategie-Entwicklung anzuwenden, lassen Sie mich auch vorschlagen, die folgenden interessanten Forex Factory Thread: Dreieckige Arbitrage. Triangular Arbitrage Dreieckige Arbitrage ist ein bisschen Forex Jargon das klingt cool. Es stellt die Idee dar, etwas zu kaufen und es in der Nähe sofort zu einem Gewinn zu verkaufen. Sofort, kostenloses Geld appelliert an fast alle. Die Theorie ist gesund, aber es ist sehr schwierig, im wirklichen Leben abzureißen. Wenn Sie mit synthetischen Währungspaaren nicht vertraut sind. Ich empfehle Ihnen, meinen Beitrag zu diesem Thema ab Dezember 2011 zu lesen. Keiner dieser Erklärungen wird sinnvoll sein, ohne zu verstehen, dass das synthetische Paar-Konzept. Dreieckige Arbitrage-Chancen treten auf, wenn ein Währungspaar einen Preis zeigt, während das gleiche synthetische Währungspaar einen anderen Preis zeigt. Wenn der Preis für die EURUSD 1,2820 ist und der Geldkurs des synthetischen Währungspaares 1,2823 beträgt, besteht eine dreieckige Arbitrage-Gelegenheit. Das synthetische Währungspaar kann jedes Medium des Austausches einbeziehen. Yen-Paare sind extrem flüssig, also vielleicht kann ich USDJPY und EURJPY verwenden, um das synthetische EURUSD zu bauen. Die großartige Sache über den dreieckigen Arbitrage-Handel ist, dass es mehrere Möglichkeiten mit dem gleichen Instrument gibt. Obwohl das genannte Paar sich nicht ändert, was in diesem Fall EURUSD ist, könnte ein Händler eine der anderen 6 Hauptwährungen verwenden, um für den besten Preis auf dem Handel einzukaufen. Ich habe die folgenden Beispiele mit der Annahme aufgeführt, dass wir EURUSD kaufen können. Aktion für Arbitraging lange EURUSD Verkaufen EURCHF, Buy USDCHF Angenommen, der Trader hat eine Arbitrage-Chance in EURUSD und findet, dass Yenkreuze die beste Gelegenheit bieten. Die mechanische Umsetzung der Strategie würde diesem Näherungsprozess folgen: 100.000 EURUSD auf dem Markt kaufen Bestätigen Sie die Ausführung des EURUSD-Auftrags bei oder in der Nähe des angeforderten Preises. Wenn der Auftrag eine schlechte Ausführung erhält, die schlechter ist als das synthetische Währungspaar oder den Handel zu teuer machen wird, dann den Handel schließen und nach einer neuen Gelegenheit suchen. Die Kosten sind die Ausbreitung und was auch immer die Kommission bezahlt wurde. Wenn die Bestellung eine angemessene Ausführung erhält, fahren Sie fort. Wählen Sie die Hälfte des synthetischen Beines zu erfüllen. Die Bestellung spielt keine Rolle. Wenn es die EURJPY ist die erste Bestellung zu verwenden, dann ist die Aufgabe sehr einfach. Die EURUSD - und EURJPY-Paare verwenden beide die gleiche Basiswährung. Die Losgrößen auf dem Trades sollten identisch sein. Weil wir die EURUSD im benannten Währungspaar gekauft haben, müssen wir den EURJPY verkaufen, um die Euro-Komponente des Handels abzusichern. Der EURJPY-Verkauf für 100.000 sollte auf dem Markt ausgeführt werden. Das übrige Bein des Handels ist der USDJPY. Der Kauf von EURUSD brachte uns kurze Dollars. Um die Dollars zu sichern, müssen wir Dollars kaufen. Also müssen wir USDJPY kaufen. Wir können aber nicht blind 100.000 kaufen. Obwohl wir 100.000 gekauft haben, hat der Handel uns knapp 128.200. Die Einheitsgröße sollte ein Kauf von 128.000 gegen den Yen sein. Die extra 200 wird abgerundet wegen der Positionsbeschränkungen im Forex-Markt. Wir sind gezwungen, das Risiko auf der 200 Position zu erreichen. Der gesamte Handel hat nun ausgeführt. Der Ausstieg wird auftreten, wenn die Gelegenheit sich umkehrt, so dass das Angebot jetzt unterhalb der Frage ist, wie man es in einem Markt erwarten würde. Beende alle offenen Trades auf dem Markt. Korrigieren von Losgrößen It8217s schwer zu erfassen das Konzept der dreieckigen Arbitrage aus einem einzigen Beispiel. Auf die Gefahr, meine Leser zu langweilen, stelle ich ein zweites Beispiel unten für die Gründlichkeit vor. Die Notwendigkeit, für Losgrößen zu korrigieren ist, was ich erwarte, wird die meisten Händler auslösen. Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie Lust auf I8217m schlagen ein totes Pferd. Let8217s verwenden die NZDJPY als aus der Wand Beispiel. Die beteiligten Paare sind wie folgt: NZDJPY, Handel bei 66,32 NZDUSD, Handel bei 0,8281 USDJPY, Handel bei 80.07 Der benannte NZDJPY Preis ist 66.32. Der synthetische Preis ist jedoch 66.305. Eine Arbitrage-Gelegenheit von 1,5 Pips existiert. Dies wird berechnet durch: 1 NZDUSD 0.8281 1 USDJPY 80.07 1 NZD66.305 JPY 66.32 8211 66.305 1.5 pips Die angegebene Währung zeigt einen Geldkurs über der Anfrage an. Das bedeutet, dass wir die benannte Währung verkaufen und die synthetische Währung kaufen müssen. Unter der Annahme, dass wir in Standard-Lose auf der Basiswährung handeln, führt der Händler einen Auftrag aus, um NZD 100.000 auf dem Markt zu verkaufen. Die erste Aufgabe ist es, die Kiwi-Dollar mit NZDUSD zurückzukaufen. Es ist keine Umwandlung unter den Einheiten erforderlich. Sowohl die genannten als auch die synthetischen Währungen teilen sich die gleiche Basiswährung, NZD. Der letzte und letzte Schritt ist, den JPY zu verkaufen, der in der NZDJPY kurzen Transaktion gekauft wurde. Der Verkauf von JPY mit USDJPY beinhaltet den Kauf von USDJPY. Denken Sie daran, die Warnung über Einheit Größen. Wir müssen NZD 100.000 Wert Yen in US-Dollar kaufen. Wie Sie sehen können, ist es kompliziert. Umwandlung der Dollar Basiswährung in NZD ist: NZD 100.000 USD 0.8281NZD 1 82.810 Wir müssen kaufen 82.810 im Wert von USDJPY. Der Devisenmarkt schränkt Transaktionen auf 1.000 Einheitenschritte ein. Das geringste Risiko beinhaltet den Kauf von 83.000 USDJPY und akzeptiert 190 in Exposition. Warum dreieckige Arbitrage ist so häufig Fast alle Einzelhandel Forex Broker markieren ihre Spreads anstelle der Ladung direkten Provisionen. Der Zweck ist, die wahren Kosten des Handels zu tarnen. Wie die meisten Gimmicks, aber es schafft eine unbeabsichtigte Folge. Die künstlichen Markierungen in der Ausbreitung sind der Grund für viele der dreieckigen Arbitrage-Möglichkeiten. Der Makler muss entscheiden, welche Seite der Spread die Auszeichnung erhält. Gelegentlich wird das gesamte Markup von dem Gebot abgezogen oder der Frage hinzugefügt. Mehr als oft nicht, Broker hedge ihre Wetten durch Hinzufügen von Teilen der Markup auf beiden Seiten des Angebots und fragen. Die Markups sind bei den Kreuzen immer höher. Die extremen Unterschiede zwischen dem Angebot und dem Briefe machen den Handel dieser Kreuze direkt unerwünscht. Es ist ein Paradoxon, aber dieses unerwünschte Merkmal wird im Kontext der dreieckigen Arbitrage positiv. Das Gebot ist niedriger als die tatsächliche Rate. Die Frage ist höher als die tatsächliche Rate. Wenn die Majors handeln auf vernünftigen Spreads, it8217s gemeinsam für die Markup zu nahe dauernden Arbitrage Chancen auf den Kreuzen zu schaffen. Der Handel erreicht nur einen realisierbaren Profit, wenn der Markup in der entgegengesetzten Richtung beginnt. Wenn ein Makler die meisten der Markup auf die Frage anwendet, würde die dreieckige Arbitrage nicht profitieren, bis der Vermittler die Markup meistens oder ganz zum Angebot verlagerte. Die Flip-Flops dauern in der Regel mehrere Stunden, die die Anzahl der täglichen Möglichkeiten einschränken. Brokerage sehen fast immer Arbitrage-Händler als toxischen Auftragsfluss. Arbitrage kommt nur dann zustande, wenn jemand am Steuer schläft, die Gewinne kommen letztlich aus irgendwann. Auch in dem Fall, in dem Brokerage eine ECN anbietet oder die Ausführung durchläuft, kümmern sie sich viel mehr um ihre Beziehungen zu den Banken als jeder einzelne Kunde. Brokerage sind im Wesentlichen Großhändler für die Handelsarme der Banken. Wenn die Banken sie abschneiden, dann haben sie nichts zu verkaufen. Dreieckige Arbitrage in dieser Situation verdient ihr Geld von den Banken. Wenn ein Händler zu viel Geld zu schnell macht, erhält der Trader die Axt bei der Bank8217s Anfrage. Händler auf dem FXCM Dealing Desk oder andere Broker haben keine Chance auf eine laufende Beziehung. Die Gewinne kommen direkt aus den Taschen. Wenn sie schon sehr lange im Geschäft waren, werden sie wissen, was Sie bis zu relativ schnell finden. Splitting Trades über mehrere Broker ist die beste Gelegenheit für die Strategie zum Erfolg. Das Aufbrechen der Aufträge schafft mehr Chancen. Noch wichtiger ist, dass kein einziges Unternehmen Ihren kombinierten Auftragsfluss kennt. Es macht es viel schwieriger für die wunde Verlierer zu verfolgen, wer blutet ihn trocken. Forex-Plattformen MetaTrader Das Ausführen von dreieckigen Arbitrage-Expertenberatern in MetaTrader beinhaltet eine klobige Workaround. Die gleichen Risiken, die für Makler-Arbitrage gelten, gelten auch für dreieckige Arbitrage. Der Handelskontext ist beschäftigt Problem steht als primäres Anliegen. Es könnte realistisch 3-5 Sekunden dauern, um alle drei Aufträge auszuführen, wenn sie innerhalb eines einzigen Fachberaters durchgeführt werden. Viele schlechte Dinge können in einem so großen Zeitfenster passieren. Auch würde ich erwarten, dass der Makler schnell auf dieses Schema zu fangen und es herunter zu halten. Die einzige praktische Lösung besteht darin, drei separate Instanzen von MetaTrader zu verwenden, die eine Shared Memory DLL ausführen. Ein Beispiel wäre dem 8220bad8221-Vermittler gewidmet, der seine Spreads markiert. Die beiden anderen Fälle würden jede einzelne Seite des synthetischen Handels mit einem 8220good8221 Broker ausführen. Ausführungen würden die Möglichkeit erhalten, gleichzeitig ohne Warteschlangen einzugehen. Der Nachteil ist, dass die EA nur auf eingehende Zecken aktualisieren würde. Wenn ein langes Intervall zwischen Zecken auftritt, verzögert es eine Ecke des Dreiecks vom Eingeben. NinjaTrader NinjaTrader kann die Aufträge idealerweise ausführen, wenn sie innerhalb einer einzigen Brokerage durchgeführt werden. Auch dies macht deine Spuren kläglich einfach zu verfolgen. Sie könnten eine große Strategie mit Sound-Engineering, die nur in der realen Welt funktioniert für ein paar Tage zu bauen. Du gehst dann nochmal einen Vermittler ein. Der beste Weg, um unentdeckt zu handeln, ist die Verwendung von NinjaTrader mit einer Multi-Broker-Lizenz. Tragen Sie eine Strategie auf den schlechten Broker, dann wenden Sie die zweite Strategie auf den guten Makler. Die Strategien müssten auch einen Weg zu kommunizieren, vielleicht durch eine gemeinsame Speicherressourcen oder einen Intranet-Client-Server. Ich interessiere mich für den Aufbau von gut entwickelten Lösungen als Produkte zum Verkauf auf dieser Website. Wenn Sie so etwas handeln, das Sie interessiert, bitte mailen Sie mir und erwähnen Sie die Plattform, die Sie bevorzugen. I8217m halten eine Liste zu helfen uns Priorität, was Händler wollen. Jeremy Scott sagt, ich stolperte in dreieckige Arbitrage, bevor ich wusste, was es genannt wurde. Ich schrieb eine EA für MT4 Scannen für Diskrepanzen in allen möglichen Dreiecken unter 8 Währungen. Erreicht über 1000 USD mit einem Offshore-Broker FXGlory mit 3000: 1 Hebel mit diesem System, dann plötzlich hörte es zu arbeiten Ich hatte Dutzende von erfolgreichen Arbitrage Dreiecke, aber am Tag habe ich mehr Geld hinterlegt und die Lose über 1 Los pro Symbol Sie haben alle ihre Gewinne zurück Ich bemerke, dass Sie daran interessiert sind, ein Cross-Plattform-System zu entwickeln. Ich würde für dich lieben, einen zu entwickeln. Ich kann zu diesem Zeitpunkt viel Geld anbieten - aber wenn du meinen Code sehen und erweitern oder mir zeigen möchtest, wie man es auf 3 separaten Plattformen prohandeln kann, handelt 1 Symbol in einem Dreieck, das wäre ehrfürchtig, wenn du time8230 lass es mich wissen, Danke Danke für die Teilnahme an deiner Erfahrung. Das Problem, das alles bei einem Makler zu tun, ist, dass sie sicher wissen, dass sie bluten. Arbitrage funktioniert nur, wenn die Person, die you8217re arbitraging isn8217t bewusst ist. Ich habe keine unmittelbaren Pläne für ein kommerzielles Produkt. Es muss sehr maßgeschneidert sein, um gut zu arbeiten, was natürlich bedeutet, dass it8217s nicht Einzelhändler Trader freundlich ist. Vielen Dank für diesen Artikel Shaun. Nur neugierig, wie viele Chancen werden durch TriArb in einem Tag im Durchschnitt entstehen Und wie groß sind die Preisdiskrepanzen im Durchschnitt (Pips weise) I8217ve war immer interessiert an Dreieckige Arbitrage, aber ich habe immer davon ausgegangen, dass die Gewinne entweder von den Spreads befreit werden würden oder Zu klein, um von Bedeutung zu sein. Danke, es hängt wirklich vom Makler ab. Ich habe einige Makler mit mehr oder weniger bleibenden Arbs gesehen. Abhängig von den Cross-Spreads, die sie zeigen, sind einige von ihnen typischerweise mehrere Pips. Das größte Problem ist, dass die Trades schnell genug in MetaTrader ausführen, um die schlimmsten Straftäter zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Antwort Shaun. Ich benutze NinjaTrader (Multibroker Lizenz) für meine Forex Trades (derzeit mit Interactive Brokers). Würde das bei der Latencyspeed-Frage helfen Wenn ja, wären Sie bereit zu helfen, etwas für mich zu programmieren Das macht es viel eher zu gelingen. NinjaTrader ist leichter Jahre schneller und gibt dir einen besseren Vorsprung. Bitte mailen Sie mir (Adresse ist oben rechts auf dem Bildschirm) und we8217ll tauchen in die Details. Three Way (Triangular) Arbitrage in Forex. Arbeitet es Eine der interessantesten Ideen im Devisenhandel kommt von dem, was scheint, eine grundlegende Markt-Ineffizienz zu sein, die von den meisten Marktteilnehmern sehr leicht ausgenutzt werden würde. Drei-Wege-Arbitrage ist eine Trading-Technik, die Inkonsistenzen in Wechselkursen aus Handelsaktivitäten, Inkonsistenzen, die angeblich zu handelbaren Markt Ineffizienzen führen zu nutzen. Auf heute8217s Artikel werde ich ein bisschen über drei Wege Arbitrage schreiben, was es ist, wie es gehandelt wird und was die potenziellen Belohnungen sein können. Ich werde Ihnen sagen, warum ich denke, das kann nicht erfolgreich gemacht werden durch regelmäßige Einzelhändler und warum die Belohnungen 8211 wenn irgendwelche 8211 wäre viel niedriger als die eines regelmäßigen langfristig profitablen Handelssystems. Wenn wir eine große Gruppe von Währungen haben und alle ihre Kombinationen als verschiedene Währungspaare zur Verfügung stehen, gibt es eine grundlegende Konsequenz, die zum Handel von mehreren Paaren führt, die dem Handel von einigen Kreuzen gleich sind. Zum Beispiel, wenn Sie 1 Los EURJPY kaufen, wäre es angeblich gleichbedeutend mit einem langsamen Äquivalent auf dem EURUSD und gehen ein gleiches Äquivalent auf dem USDJPY. Die Idee ist, dass Ihre Gewinne von den EURUSD - und den USDJPY-Wechselkursen abhängig sind, so dass das USD-Exposure annulliert wird und Ihr Nettoengagement aus der indirekten Beziehung des EUR mit dem JPY stammt. Das folgende Diagramm erklärt diese Idee (mit dem EURUSD, GBPUSD und EURGBP) (die Grafik wurde von hier genommen, wo das Konzept auch weiter erklärt wird). 8211 8211 Die Drei-Wege-Schiedsspruch entsteht nun, wenn wir einen Fall betrachten, in dem der EURJPY-Wechselkurs NICHT dem EURUSDUSDJPY-Fall entspricht, so dass es auf dem Markt etwas geben muss, das eine vorübergehende Inkonsistenz verursacht. Wenn diese Inkonsistenz groß genug wird, kann man Trades am Kreuz und die anderen Paare in entgegengesetzte Richtungen betreten, damit die Diskrepanz korrigiert wird. Betrachten wir das folgende Beispiel: EURJPY 107.86 EURUSD 1.2713 USDJPY 84.75 Der Wechselkurs, der aus dem oben genannten abgeleitet wurde, wäre 1,271384,75, was 107,74 betragen würde und der tatsächliche Satz 107,86 beträgt. Was wir jetzt tun können, ist kurz der EURJPY und gehe lange EURUSD und USDJPY, bis die Korrelation wiederhergestellt ist. Klingt einfach, richtig. Die Tatsache ist, dass es viele wichtige Probleme gibt, die die Ausbeutung dieser Drei-Wege-Arbitrage fast unmöglich machen. Das erste Problem ist die Handelskosten. Diese Drei-Wege-Arbitrage basiert darauf, sehr kleine Gewinne aus dem Markt zu nehmen und als solche wird es extrem anfällig für die Verbreitung von Variationen. Eine schlechte Ausbreitung bedeutet, dass Sie den Großteil der Profitabilität verlieren werden, oder dass Sie nach sehr großen Arbitrage-Lücken suchen müssen, die selten sind und oft in Einklang mit den Nachrichtenereignissen fallen, wenn der Handel Spreads viel höher ist und der Handel viel schwieriger wird. Das zweite und größte Problem ist die Ausführung. Nicht nur wird es sehr schwer sein, in diese Aufträge ohne Schlupf zu kommen (da Ihre Profitabilität davon abhängt), aber das Aussteigen könnte noch härter sein, da Sie versuchen werden, eine sehr geringe Menge an Gewinn aus dem Markt zu quetschen. Diese Arbitrage-Chancen werden auch von Fonds mit ultraschnellen Computern und direkten Verbindungen zu Banken-Feeds durchsucht und damit die damit verbundene Liquidität schrecklich schnell abtrocknen. Die einfache Tatsache, wenn man versucht, drei Wege Arbitrage zu handeln ist, dass für einen Einzelhändler wird es fast unmöglich zu profitieren angesichts der Menge an Handelskosten, die Seltenheit von sehr guten Chancen und die Geschwindigkeit, in der diese Möglichkeiten 8220dry up8221 als Händler mit Zugang zu Viel schneller Rechenleistung nutzen sie. Am Ende versucht, eine dieser Handelstechniken auszunutzen, ist viel schwerer als der Handel ein einfaches langfristig profitables System, da ihre Profitabilität von zu vielen Faktoren abhängen wird, die der reguläre Einzelhändler nicht kontrollieren kann. Tatsächlich ist die Ausnutzung jeder Arbitrage-Chance, die größer ist als die Handelskosten, etwas, das Banken und Hedge-Fonds ständig tun, eine Praxis, die dazu beiträgt, die Wechselkurse auszugleichen, auch diese Chancen für Einzelhändler zu machen, die praktisch nicht existieren. Wie immer gibt es keine 8220free lunch8221 in Forex-Handel und Erfolg kommt aus Wissen und Verständnis und nicht aus der Ausbeutung von einigen 8220magical8221 Handelssystem, das niemand sonst nutzt. Wenn Sie möchten, um eine Ausbildung rund um automatisierte Handel zu erwerben und zu lernen, wie Sie auch Ihre eigenen Systeme mit fundiertem Gewinn ausmachen und Ziele ziehen können, bitten Sie bitte, sich Asirikuy anzuschließen, eine Website, die mit Bildungsvideos, Trading Systemen, Entwicklung und einem Sound, ehrlich gefüllt ist Und transparenter Ansatz für Handelssysteme. Ich hoffe, Sie haben diesen Artikel genossen. O)
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